Strategy Document
Polybot Strategy 1 做的是 Polymarket BTC 5 分钟 up/down 市场的纸面交易。 它不是看 Bitget 赔率，也不是在 Bitget 执行；当前赔率标准来自 Polymarket CLOB 的 YES/NO 订单簿。底层 BTC 实时价格和历史波动率目前来自 Binance BTCUSDT。
它在每个 5 分钟合约窗口里比较 Polymarket 盘口隐含概率和模型理论概率。 如果差距足够大，并且通过时间、趋势、盘口、资金流、费用、重报价和风险过滤， bot 才会模拟开仓。当前版本是 paper-only，没有真实钱包和真钱交易。
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每小时刷新时，bot 会取最近 7 天 BTCUSDT 1 分钟 close，计算对数收益率的均值和标准差。 这个标准差会转成每秒 sigma，并进入 GBM 模型。GBM 输出 `p_gbm`，历史桶输出 `p_hist`， 两者经过保守选择得到 `p_theory`。
`p_market` 是 Polymarket YES best bid/ask 中点。最终信号是 `IMB = p_market - p_theory`。如果 IMB ≥ +15%，说明 YES 相对理论偏贵，候选方向是买 NO； 如果 IMB ≤ -15%，说明 YES 相对理论偏便宜，候选方向是买 YES。
高频策略最重要的不是一直交易，而是在没有明显优势时不交易。`Skip` 通常表示： 理论概率和市场概率差距还不够大，或者已经太接近结算，或者盘口、价差、趋势过滤器不支持入场。
`IMB` 超过 15% 只代表第一道信号门槛达标，并不等于一定开仓。之后还要继续检查： 入场时间窗口、同一合约冷却、BTC 短线资金流、盘口深度、买入侧价差、扣费后的净期望值， 以及入场前重读盘口的价格是否仍可接受。 任何一关不通过，bot 都会记录为 Skip。
因此，长时间看到很多 Skip 不一定是坏事。更关键的是：当策略决定入场时，是否来自明确的边际， 以及 24 小时后净收益、费用、胜率和回撤是否合理。
每张卡片是一轮 5 分钟合约。彩色条显示这一轮里等待、跳过、入场的构成； `move` 是 BTC 相对该轮开盘价的变化；`mkt` 和 `thy` 分别是市场概率和理论概率； `avg imb` 是该窗口内平均信号差；`peak +imb` 和 `peak -imb` 是窗口内曾出现过的最强正负信号； `hi ticks` 是达到入场信号门槛的扫描次数；`hi enter` 是其中真正入场的次数； `top block` 是高信号没有入场时最常见的拦截原因。
启动时，bot 会先抓取当前时刻往前 7 天的 BTC 1 分钟 K 线，用它同时更新两部分： 短期波动率，以及按 5 分钟窗口回放得到的历史胜率桶。
运行期间，后台刷新任务会按固定间隔重新抓取“刷新当下往前 7 天”的数据并替换历史模型。 所以时间继续往前走时，模型样本也会跟着滚动，不会一直停留在最初部署那 7 天。
如果状态是 halted，不要只看容器 healthy。先看 halt reason、最近亏损、是否有 API 错误、 以及高 IMB 未入场的主要拦截原因。确认策略参数已经部署并备份数据库后，再通过控制接口恢复 paper trade。
当前建议：保持 paper-only，先让 Strategy 1 在新窗口、重报价和滑点标记规则下重新跑一段时间， 再评估是否接真实钱包。
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